Backtesting Optionen Strategien Denkerwim

Backtest Bull Put Spread, Bull Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Manage Risiko und Backtest-Core-Strategien Lange Aufruf, Long Put, Short Put. Learn, wie man Option Streiks durch Back-Testen und Optimierung Optionen auswahlen auswählen. Analyze Optionen Strategie Leistung und Validierung von Handelsideen mit historischen Daten. Filter Strategien durch Volatilität, griechische, Distanz zu breakeven, technische Leistung und vieles mehr. Oscreener ermöglicht es Ihnen, Backtest Option Strategien mit historischen Performance-Metrik für Strategie-Analyse und Optimierung. Monitor Ihre Strategien, verwalten Sie Ihr Risiko , Speichern Sie Bildschirme und setzen Sie Benachrichtigungen von Ihrem Oscreener Dashboard. Option Handel gemacht so einfach a Wählen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menü b Geben Sie Stop-Loss aus Back-Tester-Menü c Testen Sie Ihre Strategie und tweak viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie durch die Wahl der richtigen Streik Preis Die Wahl des richtigen Ausübungspreises, wenn Trading-Optionen die Chancen des Erfolgs vs Misserfolg auf lange Sicht zu bestimmen.- HIGH out-of-the-money Option Streiks führen zu HIGH Gewinn vs Verlustquote aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW in-the - Money Option Streiks führen zu LOW Gewinn vs Verlustquote aber HIGH Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen trade. Oscreener Backtester bietet Wahrscheinlichkeit Metriken zu helfen Händler identifizieren optimale Strategien ohne riskieren kein Kapital. Für den aktiven Händler Oscreener arbeitet mit vordefinierten Gruppen und alle wählbaren Aktien ETFs und Indizes . Hat einen reichen Satz von Screening-Features einschließlich max Risiko, Ziel-Rendite, Distanz zu breakeven, griechische, implizite Volatilität und sogar verwandte Aktien technische Analyse. Die folgenden Optionsstrategien sind derzeit verfügbar Backtest. Backtest Bull Put Spread Option Strategie Neutral to Bullish Trend Backtest Bear Call Spread Option Strategie Neutral to Bearish Trend Backtest Bull Call Spread Option Strategie Neutral zu Bullish Trend Backtest Bär Put Spread Option Strategie Neutral zu Bearish Trend Backtest Long Put Option Strategie Bearish Trend Backtest Long Call Option Strategie Bullish Trend Backtest Short Put Option Strategie Neutral zu Bullish Trend. Die folgenden Screening-Parameter werden für Backtesting-Optionsstrategien unterstützt.1 Optionen Strategie Screening-Parameter a Spezifizieren Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Sie Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen Markt und Backtest Ihre Option Strategie b Option Strategie Rückkehr auch bekannt als Rendite auf Risiko c Budget Pro Strategie oder maximales Risiko in US-Dollar d Verfallperioden e Frontvolatilität implizierte Volatilität f Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl von Kontrakten, die auf einem einzigen Bein ausgewählter Optionsstrategie gehandelt werden h Distanzierung bei jedem Optionsstrategie i Eigenkapital täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich technische Wertentwicklung in j Equity Technische 5,20,50,100 Tag Umzugsdurchschnitt über unten in.2 Risikovisualisierung Einzelne Aktienchargen zur Visualisierung von Zielgewinn, Risiko und Distanz zum Auslaufen jeder Optionsstrategie Für Beispiel März Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiter Trend und steigt oder ändert Trend und bleibt neutral Die Strategie kann immer noch profitabel sein, auch wenn SHW-Aktie fällt 9 Risiko-Visualisierung wird auf der Probe angezeigt Chart.3 Optionsstrategie periodische Rendite-Stats Optionen Strategie Rücktests über ausgewählte Zeiträume bis zum Auslaufen Optionsstrategie periodische Rendite stats.4 Historische Strategieeintrags - und - ausgangspunkte werden in einem mehrspaltigen Format übersichtlich angezeigt. Einstieg und Ausstieg Aktienkurs, Zielgewinn tatsächlicher Gewinn In und, Abstand zu breakeven, fragen Gebot Preis, Griechen, Volatilität und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermöglicht es Händlern, das Risiko effektiver zu verwalten. Backtesting Stock Option Strategies. Hello, ich bin ein bisschen neu für Optionen Handel und ich habe Ein paar Ideen, wie ich meinen Handel zu starten, habe ich einige Lager-Screener verwendet, um eine gute wählbare Aktien zu finden Ich bin auch mit diesen, um vertikale Kredit-Spread-Strategien zu bauen, wo Belohnung ist 10-20 vs Risiko und Break-Punkt ist weit von bestehenden Aktienkurs Ich bin Auch unter Berücksichtigung der Verwendung von einfachen Long-Call-Optionen, aber nicht sicher, welche Strategie ist besser. Does jemand kennt ein gutes Werkzeug für Backtesting Option Strategien Idealerweise nicht teuer und einfach zu bedienen. Jun 11, 2014, 4 35 pm. Joined Jun 2014.Das Problem mit Option Back-Test ist die schiere Anzahl von Streiks und Ablaufmonaten für einen Datenprovider, den ich vor einigen Jahren ein paar tausend Dollar von Optionsdaten gekauft habe und ein einfaches Tool für meine Bedürfnisse gebaut habe, aber es war nicht einfach zu bedienen oder zu aktualisieren Mine begann Quanty Carlo, das ist eine Option zurück Test-Tool Sie sind in der Beta im Moment aber sollte etwas veröffentlicht haben später in diesem Jahr Es hat eine wirklich nette Schnittstelle und wird wahrscheinlich ein fantastisches Tool Ich weiß, es gewann t kostenlos sein Vermutlich unter 50 oder 100 pro Monat, um es zu benutzen. Wenn Sie OptionVue, OptionNET Explorer oder ein Brokerage-Konto bei Think Or Swim haben, können Sie ihre Option zurück Test-Tools verwenden, um Test zu testen Es ist mehr manuell als Quanty Carlo das isn t verfügbar ganz noch. Tom Nunamaker. Jun 12, 2014, 8 38 pm. Joined Apr 2014.Originally Posted by JamieLarin. Hello, ich bin ein bisschen neu in Optionen Handel und ich habe ein paar Ideen, wie ich meinen Handel zu starten Ich habe einige Stock Screener verwendet, um ein zu finden Gute wählbare Aktien Ich bin auch mit diesen zu bauen vertikale Credit Spread-Strategien, wo Belohnung ist 10-20 vs Risiko und Break-even-Punkt ist weit von bestehenden Aktienkurs Ich erwäge auch mit einfachen Long Call Optionen, aber nicht sicher, welche Strategie ist besser Man kennt ein gutes Werkzeug für Backtesting Option Strategien Idealerweise nicht teuer und einfach zu bedienen. Mit ThinkOrSwim, können Sie ein Konto zu eröffnen und nicht einmal müssen es zuerst zu finanzieren Sie erhalten Echtzeit-Zitate, Funktionalität seiner TOS-Plattform. Es hat Die ThinkBack-Historie-Daten - die in erster Linie auf End-of-Day-Daten fokussiert sind Für schnelle Backtests, die nur das Schließen von Gebotsdaten benötigen, ist diese Funktion mehr als ausreichend. Die TOS-OnDemand-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, ein bestimmtes Datum einzustellen und dann Wird von diesem Zeitpunkt nach vorne blättern Es ist sehr gut - man kann Trades betreten, wie es kommt und dann sehen, wie sich die Optionen aufeinander ausbreiten. Es bietet Gebotsdaten, Griechen, etc. auf einer Intraday-Basis. Es bedarf einer guten Menge an Gedächtniszuteilung, wenn du weit zurückgehst und auch auf mehrere Aktien und ETFs schaust. Gutes Glück - immer eine gute Idee, deine Ideenstrategien zu retten Don t werfe deine hart verdienten auf Hunnen, Gerüchte, etc. Profitables Trading vor allem in Optionen ist sehr konzentriert Präzisions-basierte geplante Anstrengung. Im Forum, das ich gelesen habe, schlug jemand eine Strategie ähnlich wie eine, die ich in der Vergangenheit recherchiert habe. Ihre Regeln waren einfach. Sell ein 20pt Bull Put Spread am Donnerstag in den Öffnungszeiten, die nächste Woche ablaufen Short Streik muss mindestens 100 Punkte aus dem aktuellen Spot-Preis sein. Sell die vertikale, wenn es 0 05 erreicht. Allocate 50 deines Portfolios zu diesem Handel. Diese Strategie ist auf die Überzeugung, dass die SPX nicht mehr als 100 Punkte bewegen ausgedrückt In einem 8-tägigen Fenster und das wöchentliche vol ist teuer Auf der Suche nach den letzten 15 Jahren finde ich das ist wahr 99 31 der Zeit Es gibt 26 Fälle von 3752 Proben, wo der Markt um mehr als 100 Punkte bewegt Mehrere davon waren während Die Krise in 2008, 2001, aber die jüngste Periode war im Oktober 2014 Glücklicherweise für diese Strategie, es kam nicht an einem Donnerstag, so dass es einen glücklichen Pass. Hier sind die Regeln für diese Strategie. Ich wähle 10 Uhr am Donnerstag zu Platz Der Handel Beachten Sie auch, dass Schlupf und Provisionen auch berücksichtigt werden. Ich habe diese Strategie von Jan 2008 bis zum Dez 2014 getestet Die Ergebnisse sind vielversprechend. Ihrall, dieser Handel führt sehr gut post 2011.Prior bis 2011 ist es relativ flach weitgehend Ist da, während es wöchentliche Verfall gab, gab es nicht genug Streiks in diesen Ausläufen, um konforme Trades zu finden So viel von der Zeit, die es gerade aus dem Markt setzte, und handelte die monatlichen Abläufe. Während dieser Zeit der 2008 Absturz aufgetreten und während Die Strategie hatte einen großen Drawdown während dieser Veranstaltung, in dem großen Bild hat es ganz gut gemacht Aber es ist schwer, Schlussfolgerungen zu ziehen, da es sich auf den Markt 75 der Zeit in diesem Zeitraum. Von 2011 an, der Handel wirklich nimmt Dampf Es Ist in einem Handel jede Woche zu diesem Punkt Es ist auch während eines Stierlaufs, so dass der Handel als Wind auf der Rückseite Aber Sie können sehen, die Drawdowns unteren Diagramm sind relativ klein. But warum 100 Punkte Ich denke, es wurde aus dem Grund gewählt Dass der Markt fast nie so viel bewegt in dieser Zeitperiode 99 31 erinnern Aber 100 Punkte heute 5 bewegen ist sehr anders als ein 100 Punkte im Jahr 2009 8-13 bewegen Also muss ich auch auf Prozentsatz bewegt Ich habe getestet 4 5, 5, 6 und 7.20pt Vertical Spread 4 5 aus Spot. Portfolio Margin. PM erfordert 16 die Marge als RegT tut und 1 6 die Marge ein Cash Margin Konto wäre aber PM Margin ist viel mehr Flüssigkeit als die anderen Als der Markt sinkt, die Margin-Anforderung Ist erhöht Die Details von PM Margining sind viel komplexer, aber aus Gründen der Einfachheit und aufgrund der Tatsache, dass ich nicht berechnen kann die PM-Marge, werde ich davon ausgehen, es ist ein konstanter Prozentsatz der RegT Margin. Ich werde auf die kurzen Puts konzentrieren Da die kurzen Anrufe sind ein kleineres Verhältnis zu den insgesamt Gewinne Anrufe sind sehr billig im Vergleich zu den Putten, und Karen angeblich verkauft die Hälfte der Anzahl der Anrufe zu setzen Ich bin sicher, es fügt hinzu, ihr Endergebnis, aber zur Vereinfachung, werde ich sie verlassen Out für jetzt. Das folgende zeigt das Risikoprofil für die SPX 1875 kurz als ab Anfang April. This Handel steht, um 600 zu gewinnen, wenn die SPX schließt über 1875 in 52 Tagen Aber Blick auf die PL in den Preis Scheiben können Sie sehen Wie schnell dieser Handel den Wert verliert, wenn der Markt sinkt Wenn der Markt sinkt -12, würde der Handel unter Wasser um 7 4k sein Eigentlich ist es schlimmer als das, da es nicht berücksichtigt irgendwelche Änderungen an vega aufgrund der drop. With PM-Margining, der Wert bei einem -12 Tropfen muss größer sein als Ihr Konto s Nettoliquidität So, wenn Sie ein 1M-Portfolio haben, könnten Sie 135 Verträge verkaufen. Aber wenn der Markt sinkt oder die Volatilität steigt, erhöht sich Ihre Berechnung -12 und Sie Wird in einen nahen Status gesetzt werden. Testing Rules. Ich werde nicht versuchen, perfekt zu reproduzieren Karen s Trades, da das ist unmöglich, sondern stattdessen konzentrieren sich auf die Lebensfähigkeit der Verkauf von kurzen Putze Speziell. Sell Puts Nutzung von 50 von Margin. Sell Puts Bei 2SD. Sell Setzt zwischen 40-56 Tage bis zum Verfall. Offen 1 Handel pro Woche Idealerweise auf einem großen Tag unten Jeder Handel verwendet 25 der Handelszuteilung oder 12 5 von Margin. Only halten 4 offenen Trades zu einem Zeitpunkt. Schließen setzt früh, wenn Sie erreichen 80 von Profit. Returns sind compounded. I annähernd PM Margin als 30 von Reg-T 2X was ich oben gefunden habe. Unter der idealen Situation, Trades sollte bei 80 Gewinn in ca. 4 Wochen geschlossen werden. Short setzt keine Anpassungen. I zuerst Möchte sehen, wie schlimm kurz sein kann. Wenn du am Steuer schlief und nichts tat, um deine Position zu schützen, ist dein Konto eindeutig liquidiert und schnell merke das ist bei 50 Marge, aber ich habe sogar mit 25 Margen gesehen, wann Einrichten der Trades würde wahrscheinlich zu einem Margin Call führen. Short Puts Sell bei 30 PITM.70 Wahrscheinlichkeit, OTM zu sein ist wichtig für Karen s Strategie oder 30 ITM Es macht Sinn An diesem Punkt beginnt Gamma Beschleunigung Dieser Test wird einfach schließen Der Handel bei der Frage, wann immer das Delta der Put ist 0 30 eine Range Annäherung an 30 ITM. Clearly, dies allein drastisch hilft, die Position zu schützen Es gibt mehrere große Tropfen -30-50 aber insgesamt ist die Strategie ziemlich profitabel aufgrund Dass lange lange Zeit in 2013-2014.Short Puts Roll Setzt sich auf 30 PITM. But Karen nicht einfach schließt ihre Put, sie rollt sie nach unten, manchmal erhöht diese Positionen, wie ich es verstehe und verkauft mehr Anrufe zu helfen, den Verlust zu machen. Dieser Test zeigt die Ergebnisse des Abrollens der Putze und die Platzierung eines weiteren 2SD-Handels am selben Verfall Es ist interessant zu beachten, dass dies etwas schlimmer macht Wie Abheben von Pennies vor einer Dampfwalze Der Anfang 2008 Crash verliert 75 des Kontostatus Die nachfolgenden Tropfen ähneln in der Größenordnung denen ohne die Rollen. Die 2008 2009 Daten müssen mit einem Körnchen Salz genommen werden, da es keine Wochenzeitungen gab. Wenn der Absturz von 2008 heute geschehen ist, denke ich, dass die Ergebnisse etwas besser fällig sind Auf die Tatsache, dass Sie Ihr Volatilitätsrisiko über mehr expirations ausbreiten konnten. Ich war auch überrascht zu sehen, dass das Rolling die Sache noch schlimmer gemacht hat. Das ist keine Karen-Strategie. Sie verkauft auch Anrufe, aber ich weiß nicht, wie diese Anrufe diese machen könnten Lücken Berichte zufolge hat Karen im Jahr 2008 einen Gewinn erwirtschaftet, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht sicher war, ob sie den gleichen Regeln folgte oder nicht. Sie folgte wahrscheinlich dem Trend und handelte weniger weniger Anrufe auf dem Weg nach unten Und wahrscheinlich im kleineren Maßstab. Und fortgesetzt zu werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Jungs bei TastyTrade nicht handeln ihre SunnySide Up-Strategie auf Aktien mit einem durchschnittlichen Volumen weniger als 2M Ich erinnere mich nicht, dies in das Video, aber anscheinend ist es allgemein bekannt für diejenigen, die Folgen Sie der Show. This ist die überarbeitete Grafik bei der Berücksichtigung der Volumen zu berücksichtigen. Die erste Sache zu beachten ist, dass die ISRG Handel ist nicht enthalten und das Konto zeigt einen Gewinn Es gibt etwas weniger Trades, aber insgesamt sehe ich eine 93 Gewinnrate 25 Gewinnt über 27 Trades, dass ein großer Verlust war NFLX Während das die Leistung zu diesem Punkt verwüstet, war die Erholung ziemlich schnell. Die zweite Sache zu beachten ist, dass diese Ergebnisse ziemlich genau passen, was TT in ihrem Video-Segment präsentiert. Für Grins, hier ist Die 3-Jahres-Performance mit der zugrunde liegenden Schwelle auf 50 und das Volumen bei 2M. That massiven Tropfen ist nicht mehr NFLX ist der Tropfen gerade vorher, aber GMCR Statt 27 Trades gab es 73 mit einem Gewinn-Verhältnis von 86 aber eine höhere durchschnittliche Rendite. Ich gehe normalerweise nicht TastyTrade Nicht weil sie nicht guter Inhalt sind, aber nur ich habe nicht die Zeit Aber mehrmals hat diese SunnySide Up Strategie meinen Schreibtisch gekreuzt. Ich habe anfangs das Video gesehen, das den Handel beschreibt, den ich interessiert habe. Es beschrieb einen Gewinnhandel Das hatte gute Ergebnisse aber der Aufstieg beinhaltete einen nackten kurzen Anruf, den ich Papier gehandelt habe einige Trades und sah riesige Blowouts GMCR Ich dachte, das ist viel zu riskant für mich Es ging dann meinen Schreibtisch wieder Monate später, ich dachte, ich würde ein paar mehr Papier Trades folgen Und ich sah einen ziemlich großen Verlust wieder SPLK dieses Mal Aber klar meine Stichprobengröße war klein und vielleicht habe ich sie falsch gewählt Eine Sache, die wirklich stört mich über das Video ist es fehlt Details Sie geben Ihnen Parameter und einige Statistiken, aber don t zeigen Sie PL Kurven oder Drawdowns Wenn man bedenkt, dass es nackte Short-Positionen gibt, finde ich diese zweifelhafte Lets Test it. This Handel beinhaltet den Kauf eines ATM Stier Anruf verbreiten und verkaufen einen nackten Anruf, der 84 OTM am nächsten Ablauf ist Der nackte Anruf muss ausreichend bringen Gutschrift, um für die Ausbreitung zu bezahlen Der Handel wird direkt vor der Gewinnmitteilung platziert, und der Handel wird am folgenden Tag geschlossen. Beispiel mit LULU, um die Struktur zu zeigen. Wie sie im Video beschreiben, kann das Ergebnis eine von drei Möglichkeiten nach oben gehen Oder nirgendwo Dieser Handel erlaubt Ihnen, eine Wette auf zwei von denen zu setzen, die die Volatilität zerstören, aber lässt Sie stark auf dem Drittel ausgesetzt. Die Mehrheit der Einkommen werden gesagt, um innerhalb der Markthersteller Erwartungen zu liegen Platzieren Sie den nackten Anruf 84 OTM platziert es gut Außerhalb 1 SD der erwarteten Umzug Ich ziehe nicht besonders wie ungesicherte Positionen auf binären Ereignissen wie diese, aber das ist ein schönes Setup. Tasty Trade zeigt die folgenden Ergebnisse für die Prüfung 3 Jahre im Wert von Trades. These sehen wie schöne Ergebnisse, aber beachten Sie, dass Sie reden nicht über diese beiden verlieren Trades, noch habe ich fangen, wie sie die Trades zuordnen Ist es 1 Vertrag pro Handel oder bis zu X von Marge pro Handel Ich glaube, sie wollen etwa die gleiche Menge pro Handel zu riskieren Da sie sehr erwähnen Teure Aktien, und die Marge auf diese ist sehr hoch, ich nehme eine anfängliche maximale Marge von 20k pro Handel an. Ich werde versuchen, an den gleichen Parametern wie TT zu halten. Sie erwähnen, dass dies nur auf teuren Aktien funktioniert, aber ich didn t fangen Der Schwellenpreis, also werde ich mit einem Mindestwert von 100 beginnen Ich werde auch das Delta auf dem Short-Call als Proxy für die ITM Nicht perfekt, aber je näher zu Ablauf, desto näher diese Zahlen konvergieren. Dies ist Die Gewinn-und Verlust-Kurve für die letzten 3 Jahre endet 7 30 im Moment habe ich Daten bis zu diesem Datum. Diese sind nicht Kirsch-Picked-Ergebnisse Dies ist einfach die letzten 3 Jahre Daten aus dem letzten Datenpunkt Ich habe das sa ziemlich Steiler Tropfen wegen ISRG s Einkommen Ich überprüfte die Resultate in TOS s thinkback. Sure genug TOS bestätigt meine Resultate Auch TOS zeigt einen IV-Rang von ungefähr 85 für ISRG an diesem Tag denke ich durch alle Konten, das ist ein Handel, der fällt Gut in ihren Parametern Aber es blies weg 3 Jahre im Wert von Gewinnen über Nacht. Wenn ich die zugrunde liegende Preisschwelle auf 50 ändern, bekomme ich die folgenden Ergebnisse. Eine viel felsigere Fahrt, aber zumindest profitabel. Out der Neugier, sah ich auch Dieser Handel in den letzten 5 Jahren Neugierig, diese Handels-Setups waren sehr schwer zu finden vor vor 3 Jahren Es gab einfach nur genug in die kurzen Anrufe von dem, was ich sehen kann. Ich gebe frei zu, dass ich ziemlich konservativ bin, wenn es kommt Zu handeln Ich mag Einkommen Ereignisse, aber dieser Handel macht mich nervös Erste, die Rückkehr sind nicht so toll Ich mag eine 2 Rückkehr über Nacht, aber die Handels-Setup ist schwer zu finden. Zweit gibt es ein paar sehr große Verluste ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX, die jeden Gewinn, den Sie haben könnten, überwältigen können Wenn 3 Jahre Gewinne mit einem schlechten Handel vernichtet werden können, das ist auch nur ein Trade-Setup. Ich mag es nicht wirklich, dass es sich bei schlechten Trades um andere Setups handelt und ähnliche Konsequenzen haben kann , Aber dies ist über Nacht Es gibt keine Möglichkeit, diesen Handel innerhalb der Marktstunden zu verwalten. In dieser Woche werden wir uns die Implikationen anschauen, die impliziert, dass die Volatilität auf eisernen Kondor-Trades liegt. Kann die implizite Volatilität ein guter Indikator sein, wann oder wo man eintritt Handel. Um mit zu beginnen, schauen wir uns die implizite Volatilität der ATM-Optionen für die RUT für die ersten drei Monate Abläufe in den letzten 9 Jahren. Der vordere Monat ist definitiv mehr volatil wie wir erwarten würden, aber die 2. und 3. Monate aussehen Um einander genau zu verfolgen Wir können sehen, dass das Minimum um 15 liegt und das Maximum in der Nachbarschaft von 70 ist. Beachten Sie, dass ich die implizite Volatilität der Optionskette als gewichteten Durchschnitt der ATM-Option s IVs berechne. Diese Tests werden Unter Verwendung der folgenden IV-Schwellen 0, 0 125, 0 15, 0 175, 0 20, 0 225, 0 25, 0 30, 0 40, 0 5, 0 6, 0 7.Hinweis, wie die Grafik zeigt, sollten wir Erwarte keine Trades mit einer IV unter 0 10 Mit diesem Wert dient als Sanity-Check auf die Ergebnisse. IVs Größer als Threshold. Der erste Testlauf nutzt die IV als eine minimale Schwelle für den Eintritt in einen Handel Für Beispiele, Trades mit einem Minimum IV Von 25 würde wahrscheinlich nicht in einen Handel eintreten, wenn dieser Artikel geschrieben wurde IV ist um 16. Die Top-Zeile sind die IVs. Das erste, was zu beachten ist, dass Trades, die eine IV über 30 benötigen, sind sehr schwer zu kommen von Trades über 30 aufgetreten weniger als 14 mal in den letzten 10 Jahren Die Daten, die oben für diese High Vol Trades gezeigt werden, sind interessant, können aber wegen der sehr niedrigen Bevölkerungsgröße nicht gezählt werden. Aber es ist interessant zu bemerken, dass es einen Vorteil für niedrige Delta-Trades gibt, hat extrem hohe IVs Über hohe Delta-Trades. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass es marginale Wirkung bei der Verwendung von IV als die einzigen Einreisekriterien, bis die IV beginnt nördlich von 22 5 Zwischen einem IV von 22 5 und 30 gibt es eine signifikante Stichprobengröße und die IV-Schwelle , Vor allem bei niedrigeren Deltas, scheint, den Handel zu profitieren. Expected Rückkehr über Minimum IV. Looking in einem Diagramm der erwarteten Renditen auf der Grundlage einer minimalen IV-Schwelle können wir sehen, ein paar Muster Erstens, für die extrem hohen IV-Trades, die sehr sind Selten, die niedrigen Delta Front Month Trades sehr gut durchführen, wie alle Deltas im 3. Monat Aber wieder, dies basiert auf einer sehr kleinen Stichprobengröße. Zweitens, viele Händler oft beachten, dass Kondor Trades, wenn die IV unter X sind Nicht lohnend Wie ich das schreibe, sind die VIX und RVX auf extremen Tiefs, und dieser Kommentar ist ein häufig geteiltes Gefühl Aber nach diesen Daten ist es nicht wirklich aufzustehen Die niedrigen IV-Trades machen gut Aber wir müssen auf ein paar warten Mehr Tests, um sicherzustellen, dass ihre Wirkung auf die niedrigen IV-Trades zurückzuführen ist und nicht von anderen Hoch-IV-Trades aufgehoben wird. IVs Weniger als Schwelle. Jetzt sehen wir die umgekehrte Situation Was passiert, wenn wir eine obere Schwelle auf den Eintrag IV von setzen Ein Trade. Improvement in Profit Factor durch maximale IV-Level IV in Spalten. Jetzt können wir sehen, dass die sehr niedrigen IV-Trades waren viel schwerer zu kommen, mit Ausnahme der Front-Monat Einstellen einer maximalen IV-Schwelle kann ein Nachteil zu hohen Delta-Front-Monat sein Trades, aber weitgehend die Wirkung ist marginal Der Front-Monat, niedrige IV-Trades dh unter 18 scheinen besser als die Baseline, die Beweise dafür, dass es gute IC-Trades in niedrigen Volatilität Umgebungen. Die meisten der Trades im zweiten Monat haben marginal Effekt Aber der dritte Monat scheint nicht marginalen Verbesserungen in Trades mit IV weniger als 20.IV zwischen Thresholds. Now können wir sehen, kombinieren eine niedrigere und obere Schwelle und sehen, ob irgendwelche Muster entstehen. Improvement in Profit Factor zwischen gebundenen IV-Bereichen. Wenn Sie nur innerhalb eines bestimmten Bereichs handeln würden, würden niedrigere IV-Umgebungen tatsächlich einen Schub geben. Es gibt auch einige gute Szenarien im Vormonat mit IVs zwischen 25 und 50 Wenn Sie nur in den sehr hohen IV-Bereichen handeln möchten, Sie werden eine lange Zeit warten, um einen Handel zu initiieren, aber Sie sind auch am besten empfohlen, um die Back Month Trades Von dieser Tabelle können wir sehen, die größten Verbesserungen are. IV zwischen 13 und 18 Lower Delta in jedem Monat. IV zwischen 18 und 20 Sehr niedrige Delta-Front-Monats-Trades oder niedrigere Delta-Trades im dritten Monat. IV zwischen 20 und 30 Es gibt keinen klaren Sieger Die meisten Trades sehen geringfügig betroffenen. IV zwischen 30 und 50 Low Delta Front Month. IV über 50 Dritter Monat Trades. So Können wir dies verwenden, um zu helfen, bessere Positionen auszuwählen. Erweiterte Rückkehr mit beschränkten IV-Bereichen. Above ist ein Hitzeschlag der erwarteten Renditen aller Trades mit beschränkten impliziten Volatilitäten Diese Trades mit sehr geringen Anzahl von Trades sind in rot umkreist Jede Spalte ist farbig gefärbt Die besten und schlechtesten Performer für diese IV-Bereich. Note den Trend in den hinteren Monaten hohe Delta-Trades führen schlimmer und schlechter, wie die IV-Bereich erhöht wird, mit extremen Ebenen. Heute, die IVs der RUT sind 15 3, 16 6 und 17 9 von diesem Schreiben Sie fallen alle in der zweiten Spalte. Entsprechend diesen Daten kann es am vorteilhaftesten sein, einen Front-Month-Handel mit Deltas zwischen 15 und 22 zu betreten, oder einen zurückmonatigen Handel mit Deltas unter 22 , Diese Art von zerstört den Glauben, dass es keine guten Renditen in niedrigen Volatilität Umgebungen In der Tat nach diesen Daten, die Front-Monat Trades in der 13 bis 20 Delta-Bereich aus durchgeführt, die in 20 bis 25 Ganz das Gegenteil von dem, was ich verstehe viele Zu glauben, aber diese Trades sind alle zum Verfall gehalten, und das ist in der Regel nicht praktiziert. Nie IV-Umgebungen sind vielleicht nicht so schlimm wie viele scheinen zu behaupten In der Tat die Mid-IV-Bereich hat historisch gezeigt, um etwas schlechter zu führen Aber in beiden Fällen , IV kann ein sehr nützliches Werkzeug bei der Auswahl, welcher Monat und welche schlägt zu betreten. Believe es oder nicht, dieser Test nahm mich eine ganze Weile dachte ich, es wäre trivial zu implementieren, aber ich fand immer interessante Nuggets zu untersuchen als Gut wie eine Menge Refactoring auf meine Codebasis Aber die Anstrengung ist es wert und ich kann nicht warten, um diese Konzepte über eine breitere Basis von Instrumenten zu testen.