Evaluation And Optimierung Of Trading Strategien Pdf

Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Autor. Datum: 13 Mär 2008, Ansichten: Wiley 2008-02-08 ISBN: 0470128011 PDF 334 Seiten 2,7 Mb Mit all den Änderungen in Kommunikation, Technologie und Trading Styles, eine gründliche und umfassende Kenntnisse, wie man richtig entwerfen und Test-Strategien war noch nie wichtiger als es in heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Thatrsquos warum Robert Pardo die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien, Second Edition erstellt hat. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel zu verwenden, bietet dieses Buch die Informationen, die Sie benötigen, um sie richtig zu verstehen und auszuführen. Copyright Haftungsausschluss: Diese Seite speichert keine Dateien auf ihrem Server. Wir indizieren und verknüpfen nur Inhalte, die von anderen Seiten bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich an die Inhaltsanbieter, um den Urheberrechtsinhalt zu löschen, falls dies möglich ist, und senden Sie uns eine E-Mail, und entfernen Sie die relevanten Links oder Inhalte sofort. Pardo, Robert: Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien Es gibt unbegrenzte Bücher über den Handel, und die meisten sind nicht wert das Papier, das sie geschrieben haben auf. Es gibt jedoch sehr wenige Bücher, die darüber reden, wie man sich der Handelssystementwicklung aus einem systematischen Blickwinkel nähert, über die Fallstricke zu vermeiden. Und sehr wenige dieser Bücher sind von bewährten Überlebenden in diesem Bereich geschrieben. Dieses Buch wurde geschrieben, um eine klare und spektakuläre Roadmap für den Händler zu geben, der eine Handelsidee in eine getestete, verstandene, richtig kapitalisierte und protable automatisierte Handelsstrategie umwandeln möchte. (Robert Pardo) Pardos Buch Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ist eine davon. Und es ist eine erforderliche zentrale Lesung in unserem Betrieb. Nicht nur das, sondern wir bauen und bauen unsere Infrastruktur um seine Konzepte auf, weil sie gesund sind. Dieses Buch ist jetzt ein Kern unserer Bibliothek. Es sollte auch in deiner Bibliothek sein. Machst du Spaziergang vorwärts Analyse Robert Pardo ist ein großer Fan von ihm in dem Grad viele sagen, dass er es erfunden hat. Ein Anspruch, den ich nicht vernünftig beurteilen kann. Aber er macht gute Punkte, warum das ist ein guter Ansatz ein gut als Hinweis auf die meisten Software macht eine schmerzlich schlechte Arbeit zu unterstützen. Walk Forward Analysis bedeutet, dass Sie nicht alles optimieren, was Sie in Scheiben optimieren, dann handeln für einige Zeit, dann optimieren Sie wieder. Sie optimierten zum Beispiel 12 Monate, handeln für 1, optimieren die letzten 12 und handeln für 1 und so weiter. Das bedeutet, dass sich die Parameter langsam ändern, aber sie ändern sich, wenn sich die Marktmuster ändern. Dies ist ein permanenter Rollblind-Daten-Test. Einer, der eine so genannte Zielfunktion benötigt, ist verantwortlich für die Auswahl einer der vielen Strategienvarianten als die beste. Ja, das kann der größte Gewinn sein, aber komplexere Szenarien machen mehr Sinn, um eine eindeutig höchste Gewinnspitze zu vermeiden. Das beste Ergebnis kann ein Verlust von Verlusten sein und damit riskant sein. Es ist besser, nach einem stabilen Hochplateau zu suchen. Ich möchte eine Sache ganz klar aus dem Aussehen und auch vorwarnen jeder, der nicht wie die erste Ausgabe vom Kauf dieser Ausgabe Ich glaube immer noch, dass die Methode, die ich erstellt, Pionier und noch bis zu diesem Tag, Walk-Forward-Analyse (WFA ) Die einzige 99 Prozent narrensichere Methode zur Optimierung einer Handelsstrategie sein. Das einzige Modell, dem ich vertraue, das WFA nicht benutzt, ist das Modell, das keine Optimierung erfordert. Das ist ein interessantes Konzept, denn es ist gesund und ignoriert. Nicht unterstützt von einem kommerziellen Werkzeug, und im Gegensatz zu Händlern, die ihre eigene Infrastruktur betreiben (wie wir es mit unserem Reflexo-Framework machen), ist dies eine große Einschränkung. Go-Figur scheint Software-Anbieter einige Handelsbücher lesen. Die Kapitel über Walk Forward Analysis sind eines der Highlights dieses Buches, von Seite 237 bis 262. Ja, es ist nicht lange (und eingebettet in größere Kapitel über die Optimierung), aber es ist ziemlich Auge Öffnung. Das Böse: Er ist ein IT-User, der über moderne IT spricht. Wie alles mit Licht, gibt es Schatten. In Robert Pardos Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ist es IT. Computer. Robert Pardo ist ein Benutzer. Er kennt seinen Weg um die TradeStation (die Plattform, die er benutzt), aber er ist kein IT-Spezialist, und es zeigt sich. Es ist nie gut, in einem Buch so genau zu sein, dass er spricht, wie Computer ein Problem haben, Optimierungen durch zu viel Arbeit zu machen, und ich sehe, dass Intel in diesem Jahr einen 18-Core-Chip veröffentlicht hat, Dual-Socket, Hyper-Threading, also ein Computer Mit 2 von ihnen können 72 parallele Threads laufen wir voll Optimierungen mit weniger Rechenleistung (und ja, ich denke, diese zu bekommen). Er spricht über die Speicherung von Optimierungs - und Backtest-Ergebnissen, indem sie sie exportiert (in Textdateien) und sie für eine spätere Wiederverwendung behalten. Ich sehe, dass wir nächste Woche unseren Datenbank-Server auf 3tb aktualisieren, damit wir alle Ergebnisse in der Datenbank für die Online-Analyse behalten können. Zu spezifisch und offensichtlich ein wenig aus seiner Liga. Doch diese große Verbreitung von Handelsstrategie-Entwicklungsanwendungen, Add-Ins und fortgeschrittenen technologischen Handelsanwendungen ist ein bisschen eine Illusion. Ja, man kann alle diese verschiedenen Produkte kaufen und verwenden, wenn man so geneigt ist. Aber versuchen Sie, alles zusammen in eine nahtlose und funktionale Trading-Anwendung zu binden und man sieht, wo das Problem liegt. Es ist fast unmöglich, dies zu tun. Das heißt, dieses Buch ist nicht über spezifische IT-Technologie, und als solche ist dieses Negativ nicht wirklich relevant für den Inhalt des Buches. Ich habe eine Regel, um immer von mindestens einer schlechten Sache zu schreiben, und das war das Beste, mit dem ich kommen konnte. Go figure In Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein gutes Buch. Das Gute: Er ist ein Überlebender und spricht über Anlass Robert Pardo handelt Investorenfonds und das seit vielen Jahren. Er ist so automatisiert. Dies ist ein wichtiges Anmeldeinformationen. Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein Buch über seine Herangehensweise, um Handelsstrategien zu entwickeln und zu quantifizieren, und es zeigt, dass er Erfahrung hat. Strategieentwicklung und - prüfung, die falsch durchgeführt wird, führt zu Echtzeit-Handelsverlusten. Machen Sie keinen Fehler über diese Konsequenz. Wie der berühmte Computer sagt, geht, Müll in, Müll raus. Infolgedessen, wegen der unvermeidlichen Resultate, die dem Irrtum folgen, schlechte Prozedur und shoddy Handwerkskunst, Computertest ist am besten richtig oder überhaupt nicht getan. Es geht nicht um eingehende Statistiken (man weiß besser, was eine Standardabweichung ist, bevor man sie liest). Es geht nicht um Programmierung. Es geht nicht um Märkte. Es geht darum, nicht in die üblichen Fallen der Überoptimierung zu fallen. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein Buch über das Lesen eines Backtest-Ergebnisses, wie man beurteilt, wie gut es ist, wie man sicherstellt, dass das, was im historischen Sinne funktioniert, eine Chance hat, auf den Märkten zu überleben. Dieses Buch handelt von einem strukturierten Ansatz Robert Pardo beginnt am Anfang, an den Grundlagen, definiert die Grundlagen, was für ein Rand ist, und nimmt den Leser durch einen kompletten Entwicklungsansatz. Er geht nie zu tief, aber immer ist tief genug, dass auch Leute mit jahrelanger Erfahrung einen der anderen Edelsteine ​​abholen können. Wegen der Unwissenheit und der Schwierigkeiten, Optimierung und Back-Testing korrekt durchzuführen, glauben einige immer noch, dass Tests und Optimierungen nur wenig mehr als eine Übung in Kurve sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesen Begriffen nicht vertraut sind, keine Sorge, sie sind alle formell in den entsprechenden Kapiteln verweigert. Die Titel der 14 Kapitel geben einen guten Überblick: Trading-Strategien Der systematische Trading-Edge Der Trading-Strategie-Entwicklungsprozess Die Strategie-Entwicklungsplattform Die Elemente des Strategie-Designs Die historische Simulation Formulierung und Spezifikation Vorprüfung Test - und Entscheidungsoptimierung Walk-Forward-Analyse Die Evaluation Der Aufführung Die vielen Gesichter der Überfüllung - Die Strategie steigern Insgesamt 317 Seiten. Dünn genug, um an einem Wochenende gelesen zu werden. Und wie ich nur wiederholen kann, ist Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein ausführliches Buch. Die Pardo Gewinn - und Verlustprojektion in Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien hat ein weiteres interessantes Juwel, das Sie ab Seite 127 finden. Robert Pardo geht davon aus, dass der Profit eines Backtests optimistisch ist und schlägt vor, Gewinn und Verlust zu korrigieren (separat, Verlust höher, der Gewinn niedriger) zu kommen mit einer konservativeren Erwartung. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz und die Konzepte dahinter sind gültig, wie es der Fall ist, dass keine Software es beinhaltet. Wenn du deinen eigenen Rahmen hast, ist der richtige Reflexo diese Berechnungen in einer Woche oder zwei. Was ist mit Static ist unzuverlässig. Robert Pardo geht davon aus, dass der Profit eins möglich ist und dass zum Beispiel eine kleine Anzahl von verlorenen Trades in einer Rückenlehne bedeutet, dass die Verlustzahl unzuverlässig ist. Das ist eine wichtige Sache und wird oft ignoriert. Der Ansatz ist, nicht den Gewinn und Verlust zu nehmen, der in einem Backtest erzeugt wird, sondern um ihn durch einen Standardfehler zu korrigieren. Der Standardfehler ist (ohne alle Erklärungen im Buch: StandardError StDev (durchschnittlicher Handel) SqRt (Anzahl der Trades) Da dies zu Gewinnen und Verlusten gesondert erfolgt und die Anzahl der Trades, eine kleine Stichprobengröße (z. B. Eine Strategie, die ein paar abnehmende Trades hat) wird einen größeren Treffer machen. Während dies unglücklich klingen mag, ist es eine gute Erwartung, denn wenn ich 200 Sieg, sondern nur 15 Lose Trades habe, bin ich nicht wirklich sicher, wie repräsentativ diese Loose Trades wirklich sind Was bedeutet, dass man auf der sorgfältigen Seite eher fehlerhaft ist. Curve Fitting Portfolio-Optimierung, dh die Verwendung mehrerer Strategien Instrumente für eine konsistentere Eigenkapitalkurve, indem sie beispielsweise einen Trend mit einer Counter Trendstrategie kombiniert, wird im Detail erläutert Strategie-Parameter, einschließlich Formeln und ihre Rechtfertigung. Am Ende ein schrecklicher Lesung Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Trading-Strategien ist ein Buch wert den Preis für sie gefragt. Viele Strategieentwickler können schockiert sein, um zu sehen, wie schlecht sie sich der systematischen Seite näherten. Wie sie sich wegen der Unwissenheit in ein Loch gestellt haben. Die Entwicklung einer stabilen Strategie ist mehr als eine Programmierung und Optimierung. Es braucht Wissen, das selten über einen systematischen Ansatz ist und nicht viele Bücher enthalten dieses Wissen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist. Ich lese es in einem Durchlauf. Und begann damit, es sofort zu übernehmen. Was ist selten Mein Tipp: Lies es. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist über alle großen Buchhändler erhältlich. Es ist ein wenig schwer zu bekommen (vergriffen) und die Preise gehen bis zu 100 USD. Sie können eine PDF online online finden, wenn Sie darauf bestehen, das Gesetz zu brechen. Achten Sie darauf, die 2. Auflage zu bekommen. Ich hoffe, es ist ein drittes Mal, oder zumindest ein Nachdruck auf Anfrage. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus. Pardo, Robert: Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien angetrieben werden. Es gibt unbegrenzte Bücher über den Handel, und die meisten sind nicht das Papier wert, auf das sie geschrieben sind. Es gibt jedoch sehr wenige Bücher, die darüber reden, wie man sich der Handelssystementwicklung aus einem systematischen Blickwinkel nähert, über die Fallstricke zu vermeiden. Und sehr wenige dieser Bücher sind von bewährten Überlebenden in diesem Bereich geschrieben. Dieses Buch wurde geschrieben, um eine klare und spektakuläre Roadmap für den Händler zu geben, der eine Handelsidee in eine getestete, verstandene, richtig kapitalisierte und protable automatisierte Handelsstrategie umwandeln möchte. (Robert Pardo) Pardos Buch Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ist eine davon. Und es ist eine erforderliche zentrale Lesung in unserem Betrieb. Nicht nur das, sondern wir bauen und bauen unsere Infrastruktur um seine Konzepte auf, weil sie gesund sind. Dieses Buch ist jetzt ein Kern unserer Bibliothek. Es sollte auch in deiner Bibliothek sein. Machst du Spaziergang vorwärts Analyse Robert Pardo ist ein großer Fan von ihm in dem Grad viele sagen, dass er es erfunden hat. Ein Anspruch, den ich nicht vernünftig beurteilen kann. Aber er macht gute Punkte, warum das ist ein guter Ansatz ein gut als Hinweis auf die meisten Software macht eine schmerzlich schlechte Arbeit zu unterstützen. Walk Forward Analysis bedeutet, dass Sie nicht alles optimieren, was Sie in Scheiben optimieren, dann handeln für einige Zeit, dann optimieren Sie wieder. Sie optimierten zum Beispiel 12 Monate, handeln für 1, optimieren die letzten 12 und handeln für 1 und so weiter. Dies bedeutet, dass sich die Parameter langsam ändern, aber sie ändern sich, wenn sich die Marktmuster ändern. Dies ist ein permanenter Rollblind-Daten-Test. Einer, der eine so genannte Zielfunktion benötigt, ist verantwortlich für die Auswahl einer der vielen Strategienvarianten als die beste. Ja, das kann der größte Gewinn sein, aber komplexere Szenarien machen mehr Sinn, um eine eindeutig höchste Gewinnspitze zu vermeiden. Das beste Ergebnis kann ein Verlust von Verlusten sein und damit riskant sein. Es ist besser, nach einem stabilen Hochplateau zu suchen. Ich möchte eine Sache ganz klar aus dem Aussehen und auch vorwarnen jeder, der nicht wie die erste Ausgabe vom Kauf dieser Ausgabe Ich glaube immer noch, dass die Methode, die ich erstellt, Pionier und noch bis zu diesem Tag, Walk-Forward-Analyse (WFA ) Die einzige 99 Prozent narrensichere Methode zur Optimierung einer Handelsstrategie sein. Das einzige Modell, dem ich vertraue, das WFA nicht benutzt, ist das Modell, das keine Optimierung erfordert. Das ist ein interessantes Konzept, denn es ist gesund und ignoriert. Nicht unterstützt von einem kommerziellen Werkzeug, und im Gegensatz zu Händlern, die ihre eigene Infrastruktur betreiben (wie wir es mit unserem Reflexo-Framework machen), ist dies eine große Einschränkung. Go-Figur scheint Software-Anbieter einige Handelsbücher lesen. Die Kapitel über Walk Forward Analysis sind eines der Highlights dieses Buches, von Seite 237 bis 262. Ja, es ist nicht lange (und eingebettet in größere Kapitel über die Optimierung), aber es ist ziemlich Auge Öffnung. Das Böse: Er ist ein IT-User, der über moderne IT spricht. Wie alles mit Licht, gibt es Schatten. In Robert Pardos Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ist es IT. Computer. Robert Pardo ist ein Benutzer. Er kennt seinen Weg um die TradeStation (die Plattform, die er benutzt), aber er ist kein IT-Spezialist, und es zeigt sich. Es ist nie gut, in einem Buch so genau zu sein, dass er spricht, wie Computer ein Problem haben, Optimierungen durch zu viel Arbeit zu machen, und ich sehe, dass Intel in diesem Jahr einen 18-Core-Chip veröffentlicht hat, Dual-Socket, Hyper-Threading, also ein Computer Mit 2 von ihnen können 72 parallele Threads laufen wir voll Optimierungen mit weniger Rechenleistung (und ja, ich denke, diese zu bekommen). Er spricht über die Speicherung von Optimierungs - und Backtest-Ergebnissen, indem sie sie exportiert (in Textdateien) und sie für eine spätere Wiederverwendung behalten. Ich sehe, dass wir nächste Woche unseren Datenbankserver auf 3tb aktualisieren, damit wir alle Ergebnisse in der Datenbank für die Online-Analyse behalten können. Zu spezifisch und offensichtlich ein wenig aus seiner Liga. Doch diese große Verbreitung von Handelsstrategie-Entwicklungsanwendungen, Add-Ins und fortgeschrittenen technologischen Handelsanwendungen ist ein bisschen eine Illusion. Ja, man kann alle diese verschiedenen Produkte kaufen und verwenden, wenn man so geneigt ist. Aber versuchen Sie, alles zusammen in eine nahtlose und funktionale Trading-Anwendung zu binden und man sieht, wo das Problem liegt. Es ist fast unmöglich, dies zu tun. Das heißt, dieses Buch ist nicht über spezifische IT-Technologie, und als solche ist dieses Negativ nicht wirklich relevant für den Inhalt des Buches. Ich habe eine Regel, um immer von mindestens einer schlechten Sache zu schreiben, und das war das Beste, mit dem ich kommen konnte. Go figure In Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein gutes Buch. Das Gute: Er ist ein Überlebender und spricht über Anlass Robert Pardo handelt Investorenfonds und das seit vielen Jahren. Er ist so automatisiert. Dies ist ein wichtiges Anmeldeinformationen. Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein Buch über seine Herangehensweise, um Handelsstrategien zu entwickeln und zu quantifizieren, und es zeigt, dass er Erfahrung hat. Strategieentwicklung und - prüfung, die falsch durchgeführt wird, führt zu Echtzeit-Handelsverlusten. Machen Sie keinen Fehler über diese Konsequenz. Wie der berühmte Computer sagt, geht, Müll in, Müll raus. Infolgedessen, wegen der unvermeidlichen Resultate, die dem Irrtum folgen, schlechte Prozedur und shoddy Handwerkskunst, Computerprüfung ist am besten richtig oder überhaupt nicht getan. Es geht nicht um eingehende Statistiken (man weiß besser, was eine Standardabweichung ist, bevor man sie liest). Es geht nicht um Programmierung. Es geht nicht um Märkte. Es geht darum, nicht in die üblichen Fallen der Überoptimierung zu fallen. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein Buch über das Lesen eines Backtest-Ergebnisses, wie man beurteilt, wie gut es ist, wie man sicherstellt, dass das, was im historischen Sinne funktioniert, eine Chance hat, auf den Märkten zu überleben. Dieses Buch handelt von einem strukturierten Ansatz Robert Pardo beginnt am Anfang, an den Grundlagen, definiert die Grundlagen, was für ein Rand ist, und nimmt den Leser durch einen kompletten Entwicklungsansatz. Er geht nie zu tief, aber immer ist tief genug, dass auch Leute mit jahrelanger Erfahrung einen der anderen Edelsteine ​​abholen können. Wegen der Unwissenheit und der Schwierigkeiten, Optimierung und Back-Testing korrekt durchzuführen, glauben einige immer noch, dass Tests und Optimierungen nur wenig mehr als eine Übung in Kurve sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesen Begriffen nicht vertraut sind, keine Sorge, sie sind alle formell in den entsprechenden Kapiteln verweigert. Die Titel der 14 Kapitel geben einen guten Überblick: Trading-Strategien Der systematische Trading-Edge Der Trading-Strategie-Entwicklungsprozess Die Strategie-Entwicklungsplattform Die Elemente des Strategie-Designs Die historische Simulation Formulierung und Spezifikation Vorprüfung Test - und Entscheidungsoptimierung Walk-Forward-Analyse Die Evaluation Der Aufführung Die vielen Gesichter der Überfüllung - Die Strategie steigern Insgesamt 317 Seiten. Dünn genug, um an einem Wochenende gelesen zu werden. Und wie ich nur wiederholen kann, ist Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein ausführliches Buch. Die Pardo Gewinn - und Verlustprojektion in Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien hat ein weiteres interessantes Juwel, das Sie ab Seite 127 finden. Robert Pardo geht davon aus, dass der Profit eines Backtests optimistisch ist und schlägt vor, Gewinn und Verlust zu korrigieren (separat, Verlust höher, der Gewinn niedriger) zu kommen mit einer konservativeren Erwartung. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz und die Konzepte dahinter sind gültig, wie es der Fall ist, dass keine Software es beinhaltet. Wenn du deinen eigenen Rahmen hast, ist der richtige Reflexo diese Berechnungen in einer Woche oder zwei. Was ist mit Static ist unzuverlässig. Robert Pardo geht davon aus, dass der Profit eins möglich ist und dass zum Beispiel eine kleine Anzahl von verlorenen Trades in einer Rückenlehne bedeutet, dass die Verlustzahl unzuverlässig ist. Das ist eine wichtige Sache und wird oft ignoriert. Der Ansatz ist, nicht den Gewinn und Verlust zu nehmen, der in einem Backtest erzeugt wird, sondern um ihn durch einen Standardfehler zu korrigieren. Der Standardfehler ist (ohne alle Erklärungen im Buch: StandardError StDev (durchschnittlicher Handel) SqRt (Anzahl der Trades) Da dies zu Gewinnen und Verlusten gesondert erfolgt und die Anzahl der Trades, eine kleine Stichprobengröße (z. B. Eine Strategie, die ein paar abnehmende Trades hat) wird einen größeren Treffer machen. Während dies unglücklich klingen mag, ist es eine gute Erwartung, denn wenn ich 200 Sieg, sondern nur 15 Lose Trades habe, bin ich nicht wirklich sicher, wie repräsentativ diese Loose Trades wirklich sind Was bedeutet, dass man auf der sorgfältigen Seite eher fehlerhaft ist. Curve Fitting Portfolio-Optimierung, dh die Verwendung mehrerer Strategien Instrumente für eine konsistentere Eigenkapitalkurve, indem sie beispielsweise einen Trend mit einer Counter Trendstrategie kombiniert, wird im Detail erläutert Strategie-Parameter, einschließlich Formeln und ihre Rechtfertigung. Am Ende ein schrecklicher Lesung Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Trading-Strategien ist ein Buch wert den Preis für sie gefragt. Viele Strategieentwickler können schockiert sein, um zu sehen, wie schlecht sie sich der systematischen Seite näherten. Wie sie sich wegen der Unwissenheit in ein Loch gestellt haben. Die Entwicklung einer stabilen Strategie ist mehr als eine Programmierung und Optimierung. Es braucht Wissen, das selten über einen systematischen Ansatz ist und nicht viele Bücher enthalten dieses Wissen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist. Ich lese es in einem Durchlauf. Und begann damit, es sofort zu übernehmen. Was ist selten Mein Tipp: Lies es. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist über alle großen Buchhändler erhältlich. Es ist ein wenig schwer zu bekommen (vergriffen) und die Preise gehen bis zu 100 USD. Sie können eine PDF online online finden, wenn Sie darauf bestehen, das Gesetz zu brechen. Achten Sie darauf, die 2. Auflage zu bekommen. Ich hoffe, es ist ein drittes Mal, oder zumindest ein Nachdruck auf Anfrage. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus angetrieben werden. Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien Autor. Datum: 13 Mär 2008, Ansichten: Wiley 2008-02-08 ISBN: 0470128011 PDF 334 Seiten 2,7 Mb Mit all den Änderungen in Kommunikation, Technologie und Trading Styles, eine gründliche und umfassende Kenntnisse, wie man richtig entwerfen und Test-Strategien war noch nie wichtiger als es in heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Thatrsquos warum Robert Pardo die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien, Second Edition erstellt hat. 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