Lektion 1 Der Trend Ein Trader ist nur dann erfolgreich, wenn er einen vorherrschenden Trend identifizieren und in die gleiche Richtung handeln kann. Ich bin sicher, dass du das schon gehört hast. Wie oft hast du die Definition gehört. Bull Trend ist, wenn der Markt höhere Höhen und höher macht Tiefstand Doch wie oft hast du das geschehen gesehen, und wenn du versuchst zu handeln, hat sich der Trend gegen dich umgekehrt und kostet dich sehr. Jedes Mal, wenn du zwei Mal von drei neunmal von zehn gehandelt hast, warst du, das Problem liegt darin Ihre Trading-Fähigkeiten Nun nein, es ist nicht Es s mit der Definition selbst Sie müssen den Trend richtig zu identifizieren, denn sonst werden Sie wandern in diesem gleichen Teufelskreis auf der Suche nach einem profitablen Handelssystem. Let s nicht mehr Zeit und verschwenden In das Herz des Themas kommen, der Trend Wir werden uns dem Markt für einige Swing Trades nähern. Allerdings, wenn Sie intraday Handel machen wollen, können Sie einfach kürzere Zeitrahmen verwenden, wie wir später sehen werden Wie für die Art des Marktes, die Schönheit dieser Werkzeuge ist, dass sie anwendbar sind, vor allem auf allen Finanzmärkten So unabhängig davon, ob Sie ein Aktienhändler, Futures Trader, FX Trader, können Sie immer noch diese Werkzeuge profitabel. OK So wie definieren wir einen Trend Es ist ziemlich einfach Wir verwenden ein 5-Perioden-Simple Moving Average No Te Alle gleitenden Mittelwerte, die im System verwendet werden, sind einfache gleitende Durchschnitte, aber Sie sind frei, mit gewichteten oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten zu experimentieren, wenn sie Ihnen bessere Ergebnisse geben. Für Swing Trades werden wir auch sein Mit einem Tages-Chart mit einem 5-tägigen Moving Average Und ja, das klingt zu einfach um wahr zu sein Oh gut, das ist eine Realität über erfolgreichen Handel BITTE halten es einfach, und don t durch die Ergebnisse schockiert Nur halten Sie es einfach und machen Geld Schauen Sie sich die 5-Tage gleitenden Durchschnitt, und wenn es s zeigt dann der Trend ist bis Wenn es s nach unten, dann ist der Trend nach unten Dies ist alles, was Sie wissen müssen, für jetzt, wie Trend-Identifikation betroffen ist Jemand könnte Fragen Sie, was ist, wenn der gleitende Durchschnitt flach ist Nun, das s, wenn es sich von bullish zu bearish oder umgekehrt ändert. Das ist einer der Fälle, in denen Sie zusätzliche Aufmerksamkeit auf den Markt zahlen sollten, wie wir später sehen werden Aber für jetzt , Bitte nur einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt verwenden und in seine Richtung handeln. Wir werden lange dauern, wenn der 5-Tage-Gleitender Durchschnitt nach oben zeigt, und wir werden kurz gehen, wenn der 5-Tage-Gleitender Durchschnitt nach unten legt. Lektion 2 Das Setup - Candlest icks. Einige Voraussetzungen sind wichtig, bevor wir in das Herz des erfolgreichen Handels kommen Die japanische Candlestick-Methode ist ein wichtiger Aspekt Und übrigens sind Candlesticks überhaupt nicht kompliziert. Eigentlich ist kein vorheriges Candlestick-Wissen nötig, um zu verstehen Und folgen Sie der Methode Gerade Fokus auf, was wir von dieser Schule zu wählen, und das ist alles, was Sie wissen müssen, um die ersten Schritte in Richtung erfolgreicher Handel Die Schönheit der Leuchter, ist, dass es die NUR-Methode in der Lage zu signalisieren Eine Trendumkehr in den frühesten Stadien Ja, ich wiederhole die NUR-Methode, die dazu in der Lage ist, und deshalb können wir es nicht ignorieren, wenn wir erfolgreich sein wollen Händler können wir Die japanische Methode war dort 300 Jahre vor jeder anderen Schule der technischen Analyse. Wir werden nur einige wichtige indikative Leuchtermuster auswählen, sie auswendig auswendig lernen und sie verwenden, wann immer wir können in unserem Handel Aber zuerst müssen wir verstehen, was eine Kerze ist Wenn du ein japanisches Candlestick-Diagramm zeichnest, wirst du es ähnlich sehen Zu Kerzen, und daher der Name Einige Kerzen sind weiß, andere sind schwarz Und manchmal gibt es Linien oben und unterhalb der Kerze Die Kerze selbst ist der Unterschied zwischen dem offenen Preis und dem engen Preis zu einem bestimmten Zeitraum Wenn der Körper der Kerze ist weiß, es bedeutet, dass der Markt an der Unterseite der Kerze öffnete und an der Oberseite schloss Und wenn die Farbe des Körpers schwarz ist, bedeutet das, dass der Markt an der Spitze der Kerze öffnete und an der Unterseite, dh der nahen geschlossen wurde Ist niedriger als die offenen Dann was über diese obere und untere Linie Dies sind die Höhen und Tiefen bei einer bestimmten Sitzung Der höchste Preis, der während einer bestimmten Periode erreicht wird, ist mit dem Körper der Kerze verbunden und heißt der obere Schatten, während der Niedrig der Sitzung ist mit dem Körper der Kerze verbunden und heißt der untere Schatten Manchmal ist das Hoch auch die offene Nähe, in welchem Fall die Kerze gewann t haben einen höheren Schatten Und wenn das Tief ist auch die offene Nähe, dann In der gleichen Weise, die Kerze gewann t mit einem niedrigeren Schatten. Bitte finden Sie unten detaillierte Beschreibung der einzelnen Kerzenmuster werden wir uns weiter Continuation Patt er ns 1 Lange weiße Körper In einem zinsbullischen Trend, ist diese Kerze sehr gesund und bestätigt die Fortsetzung des positiven Trends Es ist einfach eine Kerze mit einem weißen Körper, der länger als üblich ist. Das sollte mit dem Auge leicht erkennbar sein. 2 Langer Schwarzer Körper Im Bärentest bestätigt er die Fortsetzung des Negativtons. Das ist alles was du brauchst Wissen so weit, wie Fortsetzungsmuster betroffen sind, so dass man sich an die bis hin zu sehen, wie man sie in Verbindung mit Moving Averag es verwenden kann. Reversal Pat te rns 1 Doji Das s, wenn die offenen und die nahen die gleichen sind, und deshalb hat die Kerze die Form eines Kreuzes In diesem Fall signalisiert es Unentschlossenheit auf dem Markt und wird in der Regel von einem Trend gefolgt. 2 Bullish Eng ulfing Das ist, wenn nach einem langen Bären-Trend aus mehreren schwarzen Körpern besteht ein langer weißer Körper verschlingt am Vortag S schwarzer Körper Der Markt geht in der Regel nachher 3 Bearish Eng ulfing Das ist, wenn nach einem langen Stier Trend aus mehreren weißen Körpern besteht, ein langer schwarzer Körper verschlingt den vorherigen Tag s weißen Körper Der Markt sollte erwartet werden, fallen nachher 4 Piercin G Line Wenn nach einem langen Bärentest der Markt einen neuen Tiefstand trifft und dann endet eindringt, aber nicht verschlingt den vorherigen Tag s schwarzen Körper Der Markt geht in der Regel nachher 5 Dark Cloud Cover Wenn nach einem langen Stier Trend, der Markt Schlägt ein neues hoch, aber dann schließt sich das untere, durchdringend, aber nicht verschlingt den vorherigen Tag s weißer Körper Der Markt fällt normalerweise nachher 6 Hammer Wenn nach einem langen Bärentendenz der Markt fast neutral öffnet, dann fällt stark, bevor er wieder aufkommt und Schließt in der Nähe von seinem offenen In diesem Fall haben wir nur einen langen unteren Schatten keinen oberen Schatten Der Markt sammelt sich gewöhnlich nachher 7 Shootin g Star Wenn nach einem langen Stier Trend, der Markt öffnet sich fast flach, dann Rallyes zu neuen Höhen, bevor sie herunterkommen Wieder und schließt in der Nähe seines offenen In diesem Fall haben wir nur einen langen oberen Schatten keinen unteren Schatten Der Markt fällt gewöhnlich nachher 8 Mornin g Star Wenn nach einem langen Bärentest ein steiler Abfall am ersten Tag folgt, folgt ein kleiner Körper Klaffend unter dem Körper des ersten Tages, und dann endlich am dritten Tag der Markt öffnet sich und Rallyes bilden eine lange weiße Kerze In diesem Fall haben wir einen langen schwarzen Körper ein kleiner Körper ein langer weißer Körper Der Markt gewöhnlich sammelt nachher 9 Evenin g Star Wenn nach einem langen Stiertrend eine steile Rallye am ersten Tag folgt, folgt ein kleiner Körper, der über dem Körper des ersten Tages klafft, dann endlich am dritten Tag der Markt öffnet sich und fällt scharf, einen langen schwarzen Körper zu bilden In diesem Fall haben wir einen langen weißen Körper kleinen Körper einen langen schwarzen Körper Der Markt fällt normalerweise nachher 10 Bullish Harami Wenn nach einem langen Bärentendenz ein langer schwarzer Körper von einem kleinen Körper gefolgt wird, der in ihm verschlungen wird Der Markt in der Regel Ralies afterw ards 11 Bearish Harami Wenn nach einem langen Stier-Trend ein langer weißer Körper von einem kleinen Körper gefolgt wird, der in ihm verschlungen wird Der Markt fällt normalerweise nachher 12 Spinnin g Tops Dies ist, wenn nach einem langen Trend, bullish oder bearish, Eine oder mehrere Kerzen bestehen aus kleinen Körpern und kleinen Schatten Der Markt schließt sich in der Regel nachher ab. Aber bitte beachten Sie, dass wir nur noch 14 Muster ausrichten müssen. Zwei Fortsetzungsmuster und 12 Umkehrmuster. Sie müssen nur die Logik hinter diesen 14 verstehen Kerzenmuster Und das s, was wir in diesem Kapitel getan haben, bitte besuchen Sie den Link zur Verfügung gestellt, und merken Sie sich diese Muster auswendig Schauen Sie sie eins nach dem anderen, sehen, wie sich der Markt verhielt, wo es begann und wo es endete, und daher warum das Muster Wurde bullisch oder bärisch Das ist alles für jetzt Später werden wir sehen, wie man diese Kerzenmuster in Trading verwenden Lektion 3 Die Entry - Leadi ng Methode In diesem Kapitel werden wir sehen, wann man einen Handel mit der Leading Method The Leading betreten wird Methode, wird immer dann verwendet, wenn ein frühes Signal von jedem in Lektion 2 erörterten Leuchterumkehrmuster erzeugt wird. Das Setup Jemand könnte sich fragen, dass bei einem Bärentest der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt immer noch nach unten zeigen könnte, wenn ein Umkehrsignal von einem Leuchter erzeugt wird Muster, also wie werden wir annehmen, um lange zu gehen, wenn der Trend unten ist Sehr gute Frage Nun, das wäre die einzige Ausnahme, und es würde einige strenge Kriterien haben, um seine Anwendung zuzulassen 1 In einem Bären-Trend muss das Leuchter-Umkehrsignal erzeugt werden AT oder BELOW der 5-Tage gleitenden Durchschnitt, oder sonst wäre es zu spät und zu riskant zu betreten, und umgekehrt 2 Das Leuchter Umkehrsignal muss mit AVERAGE zu HIGH Volumen verbunden sein, sonst ist es unzuverlässig 3 Der Handel sollte Am Ende der Sitzung eingeladen werden, und da wir einen Swing-Handel planen und an einer Tageskarte arbeiten, müssen wir den Handel betreten, bevor die Session schließt. Es ist besser, bis in die letzten Minuten zu warten, vorzugsweise die Letzten 5 Minuten, um sicherzustellen, dass sich das Kerzenmuster nicht am Ende ändert. Lektion 4 Das Entry - Lag Ging Method In diesem Kapitel lernst du die Lagging Einstiegsmethode Es heißt so, weil der Eintrag zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet Der führenden Methode Mit anderen Worten: Der Markt hätte sich schon bei der Einreise in den Handel umgekehrt. Es ist ziemlich einfach und wird unter folgenden Bedingungen angewandt.1 Der Markt überquert den 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der 5-Tage-Tag Gleitender Durchschnitt zeigt nach oben, man kommt lange ein Die einzige Ausnahme ist, wenn der Markt über den 5-tägigen gleitenden Durchschnitt übergeht, in welchem Fall Sie auf den ersten Rückzug warten, wie wir im Fall sehen werden 3 2 Der Markt kreuzt Unterhalb des 5-tägigen gleitenden Durchschnittes, der 5-Tage-Gleitender Durchschnitt zeigt nach unten, man kommt kurz Die einzige Ausnahme ist, wenn der Markt unter dem 5-Tage-Gleitender Durchschnitt kreuzt, in welchem Fall Sie auf die erste Reaktion warten, wie wir ll Siehe im Fall 4 3 Der 5-tägige gleitende Durchschnitt zeigt nach oben, der Markt liegt bereits über dem 5-Tage-Gleitender Durchschnitt, zieht aber zurück zu ihm Da der Markt in der Nähe des 5-Tage-Gleitendurchschnitts schließt, aber nicht unterschreitet, Du gehst lang 4 Der 5-tägige gleitende Durchschnitt zeigt nach unten, der Markt liegt bereits unter dem 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, aber erholt sich hinauf. Da der Markt in der Nähe des 5-tägigen gleitenden Durchschnitts schließt, aber nicht über sie hinausgeht, Geben Sie kurz. That ist es einfach und einfach. Manchmal würde die führende Methode Ihnen helfen, den Markt in einem frühen Stadium, aber wenn keine führenden Signale generiert werden, können Sie immer noch den Markt handeln mit der nacheilenden Methode und Geld verdienen Als nächstes lernen wir abo Ut stops. It sollte als keine Überraschung, dass wir werden diskutieren Stopps vor Zielen Warum Weil das s Ihr Risikofaktor Das s, wie viel Geld Sie in einem einzigen Handel verlieren könnte Das ist der einzige MAJOR Unterschied zwischen der technischen Analyse und die regelmäßige Buy Hold Das ist, wie du in Konkurs gehen kannst. Das ist dein Seelenfrieden und die unschätzbare Weisheit. Der Stopp ist einfach das Niveau, das unterhalb derjenigen liegt, wenn der Markt sich hart gegen dich bewegt, würdest du deinen Verlust nehmen und aus dem Markt kommen Bedeutet einfach, dass wenn du lange ankommst, der Stopp unter deinem Einstiegsebene wäre Und in der gleichen Weise, wenn du kurz eins kommst, wäre der Stopp über deinem Einstiegsegel. Mindestens bis du anfängst, sie zu schleppen. So weit bist du einfach ich Angenommen, aber der harte Teil ist das Niveau, in dem du diesen Stopp platzieren solltest Viele Leute, denke, sie reagieren auf, wenn sie in Wirklichkeit tatsächlich ihre Trades töten und ihr Geld großzügig auf den Markt bringen Gibt es einen richtigen Stopp und einen falschen Stopp. Natürlich ist ein falscher Stopp, wenn der Markt dich aus deinem Handel herausschlägt und dann umkehrt und wo du immer wollte, dass es gehen soll Wie oft hast du diese schreckliche Erfahrung erlebt, die du kaufst , Du platzst einen Halt, der Markt bricht deinen Anschlag, du nimmst deinen Verlust und gehst aus dem Markt, und am Ende des Tages ist dein Bestand weit über deinen Zielen. Du willst das nicht noch einmal erleben Sie müssen einen richtigen Stopp anwenden Und hier ist wie. The Rest der Strategie einschließlich Stopps und Profit-Ziele ist nur für Abonnenten der Swing-Trading-Portfolio Bitte folgen Sie den Link auf der linken Seite, um über Abonnements zu lernen. Wenn Sie bereits Mitglied sind , Bitte gehen Sie zu und klicken Sie auf die Registerkarte "Optrader" Die Strategie ist in der jüngsten Post verfügbar. Moving Averages Was sind sie. Among die beliebtesten technischen Indikatoren, gleitende Durchschnitte werden verwendet, um die Richtung der aktuellen Trend jeder Art von gleitenden Durchschnitt zu messen Gemeinhin in diesem Tutorial geschrieben, da MA ein mathematisches Ergebnis ist, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald es bestimmt ist, wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, geglättete Daten zu betrachten, anstatt sich auf den Tag zu konzentrieren Die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, die in geeigneter Weise als einfacher gleitender Durchschnitts-SMA bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten z Basis 10-Tage gleitenden Durchschnitt würden Sie addieren die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen und dann teilen das Ergebnis von 10 In Abbildung 1, wird die Summe der Preise für die letzten 10 Tage 110 durch die Anzahl der Tage 10 geteilt, um anzukommen Im 10-tägigen Durchschnitt Wenn ein Händler einen 50-tägigen Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art der Berechnung vorgenommen werden, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen beinhalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter 11 berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert in Bezug auf die letzten 10 Tage vergeben wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt nennen und nicht nur ein normales Mittel. Die Antwort ist, dass neue Werte verfügbar werden , Müssen die ältesten Datenpunkte aus dem Set gelöscht werden und es müssen neue Datenpunkte eingegeben werden, um sie zu ersetzen. Damit wird der Datensatz ständig auf neue Daten umgestellt, sobald er verfügbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen vorliegen In Abbildung 2, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich der rote Kasten, der die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert, nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung gelöscht Weil der relativ kleine Wert von 5 ersetzt wird Der hohe Wert von 15, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme zu sehen, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10.Was do Moving Averages aussehen Wie Sobald die Werte der MA berechnet wurden, sind sie gezeichnet Auf ein Diagramm und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu schaffen Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch mehr auf diesem später variieren Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr hinzuzufügen Als ein gleitender Durchschnitt zu jedem Diagramm durch die Anpassung der Anzahl der Zeiträume, die in der Berechnung verwendet werden Diese geschwungenen Linien können ablenkende oder verwirrend auf den ersten, aber Sie werden an sie gewöhnen, wie die Zeit vergeht Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis über die Vergangenheit 50 Tage, während die blaue Linie ist der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen. Jetzt, dass Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, werden wir eine andere Art von gleitenden Durchschnitt vorstellen und untersuchen, wie es unterscheidet sich von der vorher Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie alle technischen Indikatoren hat es seine Kritiker. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird Wo es in der Sequenz auftritt Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das endgültige Ergebnis haben sollten. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den letzten Daten, die seither, mehr Gewicht zu verleihen Führte zu der Erfindung von verschiedenen Arten von neuen Mittelwerten, die beliebteste ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Für weitere Lesung, siehe Grundlagen der gewichteten Moving Averages und was ist der Unterschied zwischen einem SMA und ein EMA. Exponential Moving Average Die exponentielle bewegen Durchschnitt ist eine Art von gleitenden Durchschnitt, die mehr Gewicht auf die jüngsten Preise in einem Versuch, um es mehr auf neue Informationen zu lernen Lernen die etwas komplizierte Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie aber für Sie Mathe Geeks da draußen, hier ist die EMA Gleichung. Wenn mit der Formel, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert zur Verfügung, um als die vorherige EMA verwenden Dieses kleine Problem kann gelöst werden Durch das Starten der Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt und weiter mit der oben genannten Formel von dort Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen Die EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis davon haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, lassen Sie sich einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnitte unterscheiden. Bei der Berechnung der EMA werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die Jüngste Datenpunkte, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt In Abbildung 5, die Anzahl der Zeiträume in jedem Durchschnitt verwendet ist identisch 15, aber die EMA reagiert schneller auf die wechselnden Preise Hinweis, wie die EMA hat einen höheren Wert, wenn der Preis ist Steigt und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Mean Moving Mittelwerte sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer Kann frei wählen, was Zeitrahmen sie wollen, wenn die Schaffung der Durchschnitt Die häufigsten Zeiträume in gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage Je kürzer die Zeitspanne verwendet, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher wird es Bei Preisänderungen Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich oder mehr geglättet, der Durchschnitt wird es sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um beim Einrichten deiner gleitenden Mittelwerte zu verwenden. Der beste Weg, um herauszufinden, welches für dich am besten funktioniert ist Um mit einer Reihe von verschiedenen Zeiträumen zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Moving Averages - Simple und Exponential. Moving Averages - Simple und Exponential. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgen Indikator Sie nicht vorhersagen Preisrichtung , Sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Lag Moving Mittelwerte Verzögerung, weil sie auf vergangene Preise basieren Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Als Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average SMA und die Exponential Moving Average EMA Diese gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier Sa-Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf it. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Simple Moving Average Calculation. A einfach gleitenden Durchschnitt wird durch die Berechnung der durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren Auf Schlusskurse Ein 5-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt weiter bewegt Die Zeitskala Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts fällt den ersten Datenpunkt 11 und fügt die neuen Daten hinzu Punkt 16 Der dritte Tag des gleitenden Durchschnittes setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt 12 fällt und den neuen Datenpunkt 17 addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage an. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch steigt 13 bis 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag 1 gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Preise der vorangegangenen vier Tage waren niedriger und das verursacht die Gleitender Durchschnitt zu lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung auf den jüngsten Preis angewendet hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt Es gibt drei Schritte zur Berechnung einer exponentiellen bewegen Durchschnittlich Erstens, berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel Ist für eine 10-tägige EMA. A 10-Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt gilt eine 18 18 Gewichtung auf den jüngsten Preis Eine 10-Periode EMA kann auch als 18 18 EMA Eine 20-Periode EMA gilt eine 9 52 Wiegen auf die Aktuellster Preis 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz wollen Für eine EMA können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert dann als den EMA s-Parameter einzugeben. Below ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und einen 10-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel Simple Bewegte Mittelwerte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar werden und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 in der ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung wird die normale Formel übernimmt Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund der kurzen Rückblickzeit von dem Diagrammwert unterscheiden Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnitts hat 20 Perioden zu zerstreuen StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden in der Regel viel weiter für seine Berechnungen, so dass die Auswirkungen der einfachen gleitenden Durchschnitt in der ersten Berechnung haben Voll dissipiert. Der Lag Factor. Der längere der gleitenden Durchschnitt, desto mehr der Verzögerung Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau umarmen und kurz nach den Kursen drehen Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Geschwindigkeit Boote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu , Ein 100-Tage gleitender Durchschnitt enthält viele vergangene Daten, die es verlangsamt werden Längere bewegte Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Klicken Sie auf Das Diagramm für eine Live-Version. Die Grafik oben zeigt die SP 500 ETF mit einer 10-Tage-EMA genau nach Preisen und ein 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar-Rückgang, hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und tat Nicht abschalten Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Simple vs Exponential Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentielle gleitende Durchschnitte gibt, ist man nicht Zwangsläufig besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen Exponentielle Bewegungsdurchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte dagegen stellen einen wahren Durchschnittspreis für die Ganze Zeitspanne Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Moving durchschnittliche Präferenz hängt von Zielen, analytischen Stil und Zeithorizont Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu finden, um das Beste zu finden Fit Die Grafik unten zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in rot und die 50-Tage-EMA in grün Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang in der SMA Die EMA tauchte Mitte Februar auf, Aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach dem EMA. Lengths und Timeframes auftauchte. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Kurz bewegte Mittelwerte 5-20 Perioden sind am besten für kurz geeignet - Trends Trends und Trader Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere Die 200 - Tag gleitenden Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste wegen seiner Länge, das ist eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt Viele Chartisten nutzen die 50-Tage - und 200- Tage-Umzugsdurchschnitte Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Einer fügte einfach die Zahlen hinzu und bewegte den Dezimalpunkt. Trend Identifizierung. Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen erzeugt werden Bewegte Mittelwerte Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle Bewegungsdurchschnitte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise Eine steigende Bewegung Durchschnitt zeigt, dass die Preise in der Regel steigen Ein sinkender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider Zeigt 3M MMM mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte funktionieren, wenn der Trend stark ist Die 150-Tage-EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr von 15 Jahren gab Richtung dieses gleitenden Durchschnittes Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie am besten auftreten oder nachdem sie im schlimmsten auftreten, MMM setzte sich im März 2009 weiter fort und stieg dann 40-50 an, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte Es hat sich jedoch um MMM weiter erhöht die nächsten 12 Monate Moving Mittelwerte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers. Zwei gleitende Durchschnitte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren In der technischen Analyse der Finanzmärkte John Murphy nennt dies die Doppel-Crossover-Methode Double Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System Ein System, das eine 5-tägige EMA - und 35-Tage-EMA verwendet, Begriff Ein System mit einem 50-Tage-SMA und 200-Tage-SMA wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter den längeren gleitenden Durchschnitt übergeht. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Moving durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren Je länger die gleitenden durchschnittlichen Perioden, desto größer die Verzögerung In den Signalen Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend aufhört. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Mittelwerte beinhaltet. Wieder ist ein Signal Erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren gleitenden Mittelwerte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Das obige Diagramm zeigt Home Depot HD mit einer 10-Tage-EMA-grünen Punktlinie und 50-Tage EMA rote Linie Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte es drei Whipsaws gegeben, bevor sie einen guten Handel fangen Die 10-Tage-EMA brach unter dem 50-Tage-EMA Ende Oktober 1, aber das tat es nicht Lange, als der 10-tägige Tag Mitte November 2 zurückging, dieses Kreuz dauerte länger, aber der nächste bärige Crossover im 3. Januar trat in der Nähe des späten November-Preisniveaus auf, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses Bärenkreuz dauerte nicht lange als der 10-Tage-Tag EMA bewegte sich über die 50-Tage ein paar Tage später 4 Nach drei schlechten Signalen, das vierte Signal sah eine starke Bewegung als die Aktie über 20.Es gibt zwei Takeaways hier zuerst, Crossovers sind anfällig für whipsaw Ein Preis oder Zeit Filter kann Angewendet werden, um zu verhindern, dass Whipsaws Trader verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder die 10-Tage-EMA verlangen, um sich unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag zu bewegen, bevor sie Zweitens verwenden. MACD kann verwendet werden, um diese zu identifizieren und zu quantifizieren Crossover MACD 10,50,1 zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten darstellt MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes Der Prozentsatz Preis Oszillator PPO kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen MACD und die PPO basieren auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten und werden nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Dieses Diagramm zeigt Oracle ORCL mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA und MACD 50.2001 Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über eine 2 1 2-jährige Periode Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover, da ORCL bis Mitte der 20er Jahre anfing. Auch bei gleitenden durchschnittlichen Crossover geht es gut, wenn der Trend stark ist, aber Verluste in Abwesenheit von Trend. Price Crossovers. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preisüberkreuzungen zu erzeugen Ein bullish Signal wird erzeugt, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt bewegen Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter den gleitenden Durchschnitt gehen Preisübergänge können kombiniert werden, um innerhalb zu handeln the bigger trend The longer moving average sets the tone for the bigger trend and the shorter moving average is used to generate the signals One would look for bullish price crosses only when prices are already above the longer moving average This would be trading in harmony with the bigger trend For example, if price is above the 200-day moving average, chartists would only focus on signals when price moves above the 50-day moving average Obviously, a move below the 50-day moving average would precede such a signal, but such bearish crosses would be ignored because the bigger trend is up A bearish cross would simply suggest a pullback within a bigger uptrend A cross back above the 50-day moving average would signal an upturn in prices and continuation of the bigger uptrend. The next chart shows Emerson Electric EMR with the 50-day EMA and 200-day EMA The stock moved above and held above the 200-day moving average in August There were dips below the 50-day EMA in early November and again in early February Prices quickly moved back above the 50-day EMA to provide bullish signals green arrows in harmony with the bigger uptrend MACD 1,50,1 is shown in the indicator window to confirm price crosses above or below the 50-day EMA The 1-day EMA equals the closing price MACD 1,50,1 is positive when the close is above the 50-day EMA and negative when the close is below the 50-day EMA. Support and Resistance. Moving averages can also act as support in an uptrend and resistance in a downtrend A short-term uptrend might find support near the 20-day simple moving average, which is also used in Bollinger Bands A long-term uptrend might find support near the 200-day simple moving average, which is the most popular long - term moving average If fact, the 200-day moving average may offer support or resistance simply because it is so widely used It is almost like a self-fulfilling prophecy. The chart above shows the NY Composite with the 200-day simple moving average from mid 2004 until the end of 2008 The 200-day provided support numerous times during the advance Once the trend reversed with a double top support break, the 200-day moving average acted as resistance around 9500.Do not expect exact support and resistance levels from moving averages, especially longer moving averages Markets are driven by emotion, which makes them prone to overshoots Instead of exact levels, moving averages can be used to identify support or resistance zones. The advantages of using moving averages need to be weighed against the disadvantages Moving averages are trend following, or lagging, indicators that will always be a step behind This is not necessarily a bad thing though After all, the trend is your friend and it is best to trade in the direction of the trend Moving averages insure that a trader is in line with the current trend Even though the trend is your friend, securities spend a great deal of time in trading ranges, which render moving averages ineffective Once in a trend, moving averages will keep you in, but also give late signals Don t expect to sell at the top and buy at the bottom using moving averages As with most technical analysis tools, moving averages should not be used on their own, but in conjunction with other complementary tools Chartists can use moving averages to define the overall trend and then use RSI to define overbought or oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving averages are available as a price overlay feature on the SharpCharts workbench Using the Overlays drop-down menu, users can choose either a simple moving average or an exponential moving average The first parameter is used to set the number of time periods. An optional parameter can be added to specify which price field should be used in the calculations - O for the Open, H for the High, L for the Low, and C for the Close A comma is used to separate parameters. Another optional parameter can be added to shift the moving averages to the left past or right future A negative number -10 would shift the moving average to the left 10 periods A positive number 10 would shift the moving average to the right 10 periods. Multiple moving averages can be overlaid the price plot by simply adding another overlay line to the workbench StockCharts members can change the colors and style to differentiate between multiple moving averages After selecting an indicator, open Advanced Options by clicking the little green triangle. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands arbeiten Und kanalbasierte Handelssysteme. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy.
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